MFS Investment Management mejora el rendimiento y reduce el riesgo

 

El riesgo es inherente a la inversión y minimizarlo es un objetivo común de los gestores monetarios. MFS Investment Management®, empresa global de gestión de activos con sede en Boston, Massachusetts, gestiona más de 410.000 millones de dólares en activos para clientes de todo el mundo. Cuando se opera al nivel de MFS, cualquier error comercial puede tener consecuencias importantes y costosas.

MFS creó su aplicación Global Portfolio Modeler (GPM) para ayudar a mitigar los riesgos de inversión, operativos y tecnológicos. Los equipos de inversión y operaciones utilizan GPM para generar rápidamente modelos basados en algoritmos propios, evaluar el riesgo, ejecutar el cumplimiento y generar operaciones programadas para carteras gestionadas globalmente. Pero la versión original de la aplicación, construida sobre una base de datos relacional, no era lo bastante rápida ni escalable para seguir el ritmo de crecimiento de la organización, la creciente velocidad de las operaciones y la creciente complejidad de las carteras y la normativa. Así que MFS decidió crear una nueva versión.

Manuel Delgado, Vice President of Investment Systems Software Development de MFS, señala que "uno de los principales objetivos al decidir revisar GPM era integrar una base de datos que permitiera niveles constantes de alto rendimiento junto con un amplio grado de escalabilidad". MFS eligió la plataforma de datos de InterSystems.

Una reunión con InterSystems y la promesa de la velocidad de las bases de datos en memoria, con la fiabilidad de la persistencia automática de datos, condujeron a un proyecto de prueba de concepto utilizando la base de datos de InterSystems y el marco de programación .NET de Microsoft. El proyecto se centró en el motor de cumplimiento dentro de GPM. "El motor de cumplimiento es fundamental para el proceso de inversión y funcionaba dentro de nuestra base de datos relacional", explica Delgado. La ejecución de cualquier modelo puede dar lugar a la comprobación simultánea de miles de reglas complejas e, incluso con ajustes, el rendimiento de la base de datos relacional era mediocre y problemático. La prueba de concepto con InterSystems superó las expectativas de rendimiento.

El conmutador ha permitido a MFS alcanzar sus objetivos de rendimiento, fiabilidad, disponibilidad de aplicaciones, escalabilidad y reducción de riesgos. GPM se ha mantenido notablemente estable con un apoyo mínimo y un uso más eficiente de los recursos de desarrollo. "Me gusta mucho el hecho de que ahora nunca oigo una palabra de los usuarios sobre problemas de rendimiento en GPM", dice Delgado.

La rapidez de GPM y de sus algoritmos básicos de riesgo proporciona a los especialistas en carteras información inmediata sobre el riesgo y otras métricas significativas durante el proceso de toma de decisiones de inversión. "Desde que cambiamos a la tecnología de bases de datos de InterSystems, hemos observado una mejora significativa en nuestros plazos de comercialización, desde la instrucción del modelo hasta la ejecución, pasando por la autorización de conformidad", afirma Delgado. "Y lo que es más importante, hemos visto una reducción significativa de la inversión y el riesgo operativo"

Todos los productos de la plataforma de datos de InterSystems combinan un almacén de datos multidimensional de gran eficacia que admite simultáneamente el acceso a datos relacionales y de objetos. Los desarrolladores se benefician de disponer de una gama de tecnologías de desarrollo entre las que elegir, como InterSystems ObjectScript, C++, .NET y Java, con una navegación de datos flexible. "A todo el equipo le gustó poder trabajar con objetos en .NET y persistir en ellos sin necesidad de mapearlos", señala Delgado.

El tiempo de inactividad en los servicios financieros puede suponer una importante pérdida de ingresos. Por ello, MFS utiliza las funciones de alta disponibilidad de la tecnología de InterSystems para garantizar que, en caso de problema, el trabajo pueda continuar sin interrupciones. "Las bases de datos relacionales tienen sus deficiencias a la hora de soportar aplicaciones transaccionales, altamente computacionales y ricas en datos, lo que puede provocar interrupciones o retrasos significativos", explica Delgado. "El modelo de datos que ofrece InterSystems es muy adecuado para este tipo de entorno. Utilizando la plataforma de datos de InterSystems hemos tenido un historial perfecto de disponibilidad con GPM"

El cambio de una base de datos "tradicional" ha proporcionado a una de las aplicaciones clave de MFS la velocidad, fiabilidad y escalabilidad necesarias para llevar adelante la organización durante muchos años. La plataforma de datos de InterSystems ha demostrado ser la mejor solución para:

• Minimizar los riesgos de inversión, operativos y tecnológicos.
• Ofrecer una respuesta superior a la hora de gestionar los flujos de tesorería de la cartera.
• Garantizar que un ejercicio de modelización no alterará el perfil de riesgo de una cartera.
• Proporcionar una plataforma flexible y escalable que permita el crecimiento empresarial.

"GPM es una aplicación vital para MFS. Si observamos el volumen de pedidos generado por la aplicación desde su creación, GPM ha demostrado ser un éxito notable", afirma Delgado. "GPM y la tecnología de InterSystems nos han ayudado a mitigar claramente el riesgo de errores comerciales en las vertientes inversora y operativa del negocio".